Регулирующие органы США тихо требуют, чтобы региональные кредиторы укрепили свое планирование ликвидности, что является частью наращивания усилий по ужесточению надзора после трех банкротств банков в начале этого года.
Федеральная резервная система выпустила множество частных предупреждений кредиторам с активами от 100 до 250 миллиардов долларов, включая Citizens Financial Group Inc., Fifth Third Bancorp и M&T Bank Corp. По словам людей, широкомасштабные уведомления затрагивают все, от капитала и ликвидности кредиторов до их технологий и соблюдения требований, попросив не называть их имена, обсуждая конфиденциальную надзорную информацию.
Натиск таких предупреждений, известных как вопросы, требующие внимания, и вопросы, требующие немедленного внимания, или MRA и MRIA, происходит по мере того, как эксперты ищут другие признаки стресса в системе, уже напряженной крахом First Republic Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank в этом году. Это часть более широкого усиления контроля, влияющего на банки всех размеров после того, как Майкл Барр, вице-председатель ФРС по надзору, пообещал «улучшить скорость, силу и гибкость» надзора в начале этого года.
Эти непубличные предостережения обычно требуют ответа на уровне совета директоров, который включает в себя график корректирующих действий. Для кредиторов, получающих эти MRA и MRIA, исправление таких действий может быть дорогостоящим. Если их оставить без внимания, они могут перерасти в более жесткие общественные распоряжения, на решение которых могут уйти годы.
«Большую озабоченность вызывают временные рамки, о которых мы говорим», - сказал Гэри Бронштейн, который возглавляет группу финансовых услуг в юридической фирме Kilpatrick Townsend & Stockton LLP. «Мы увидим, как надзорный аппарат налагает жесткие сроки на разрешение. Если банки не решат эти проблемы довольно быстро, то мы увидим принудительные меры». Представитель ФРС и представители Citizens, Fifth Third и M&T отказались от комментариев.
Контроль со стороны регулирующих органов
В своих последних усилиях регулирующие органы сосредоточились на банках категории IV, которые находятся в том же диапазоне размеров, что и три банка, которые обанкротились в этом году. Надзорные органы ранее более мягко относились к регулированию этой категории после того, как в 2018 году Конгресс принял закон, который поднял планку, за которую фирмы столкнутся с более строгим надзором, с 50 до 250 миллиардов долларов.
В группу также входят KeyCorp, Huntington Bancshares Inc., Regions Financial Corp. и First Citizens BancShares Inc., по словам людей, знакомых с этим вопросом. Представители KeyCorp, Regions и First Citizens также отказались от комментариев, в то время как Хантингтон не ответил на многочисленные запросы о комментариях.
Все кредиторы США размещают часть своих денег в казначейских облигациях и других облигациях, и эти активы упали в цене в прошлом году на фоне агрессивного стремления ФРС повысить процентные ставки. В то время как крупнейшие банки страны обязаны признавать эти нереализованные убытки в своем регулятивном капитале, банки категории IV освобождаются от этого правила.
Вот почему регулирующие органы все больше обеспокоены тем, что всплеск этих бумажных убытков не будет адекватно отражен в коэффициентах достаточности капитала банков категории IV, которые демонстрируют состояние их баланса.
Фокус на технологии
Регулирующие органы также более внимательно изучают информационно-технологические системы кредиторов и их функции по соблюдению нормативных требований. В некоторых случаях эти проверки приводят к тому, что эксперты требуют исправления недостатков.
В других случаях эксперты приказали кредиторам обеспечить им быстрый доступ к дисконтному окну ФРС, чего не было ни у Silicon Valley Bank, ни у Signature Bank. Это в конечном итоге ускорило их гибель. Они также потребовали, чтобы кредиторы предоставили доказательства того, что они могут легко ликвидировать свои портфели ценных бумаг, доступных для продажи, если им нужно собрать наличные деньги в крайнем случае.
Существование MRA и MRIA в любой конкретной фирме не является чем-то необычным: по состоянию на июнь прошлого года было получено 157 надзорных заключений в 18 фирмах на сумму более 100 миллиардов долларов, за исключением глобальных системно значимых банков, согласно данным ФРС. Но для региональных кредиторов длинный список предупреждений может вынудить их нанять больше работников для обеспечения соблюдения требований и управления рисками. Если дело перейдет в принудительные меры, банки могут столкнуться с денежными штрафами.
«Недавний стресс в банковской системе показывает, что мы должны быть бдительными, когда мы оцениваем риски и реагируем на них», — сказал Барр в мае в подготовленном выступлении для комитета Конгресса. «Соответственно, надзорные органы удваивают свои усилия по оценке готовности банков к возникающим кредитным, ликвидным и процентным рискам».
После банкротства Банка Кремниевой долины апрельский отчет ФРС выявил недостатки в процессе надзора центрального банка. Поняв, что фирма сидит на миллиардных бумажных убытках на своем балансе, клиенты выдернули почти все депозиты банка. Это вынудило регулирующие органы Калифорнии конфисковать банк.
Но эксперты ФРС обнаружили эти проблемы несколькими месяцами ранее. В рамках серии MRA и MRIA, которые они выдали Silicon Valley Bank в 2022 году, регулирующие органы уже приказали банку улучшить процесс отслеживания процентных рисков. В конечном итоге ФРС заявила, что надзорные органы отреагировали слишком поздно и не потребовали от банка достаточно быстрых действий.
«Надзорные органы не в полной мере оценили степень уязвимости, поскольку Silicon Valley Bank рос в размерах и сложности», — говорится в отчете ФРС. «Когда надзорные органы выявляли уязвимости, они не предпринимали достаточных шагов для обеспечения того, чтобы Silicon Valley Bank устранил эти проблемы достаточно быстро».
Усиление контроля со стороны регулирующих органов не ограничивается небольшими фирмами: Goldman Sachs Group Inc., со своей стороны, нанимает сотни сотрудников для решения проблем, поднятых надзорными органами. Discover Financial Services, готовясь к получению согласия от регулирующих органов Федеральной корпорации по страхованию депозитов, объявила о внезапной отставке своего главного исполнительного директора, а также Наем большего количества персонала для решения проблем, вызывающих озабоченность властей.
«Только что было очень заметное и повышенное внимание регулирующих органов ко всему, что связано с ликвидностью, депозитами или финансированием», — сказал Джеймс Стивенс, соруководитель группы индустрии финансовых услуг в юридической фирме Troutman Pepper. «Я не могу представить, чтобы когда-либо испытывал такое острое внимание к депозитам, ликвидности и риску финансирования. Это проявляется во множестве нормотворчества и множестве экзаменационных вопросов на местах».
